Калькулятор кредитного риска
Результат
Введите данные и нажмите "Рассчитать".
-
Заполните поля выше
- Потери в процентах от суммы
- -
Часть значений появится, когда заполните остальные поля.
Описание
Когда пригодится. Для учебных задач по банковскому делу и риск-менеджменту. При грубой оценке резерва под кредитный портфель.
Что подготовить. Вероятность дефолта заёмщика, долю потерь при дефолте и сумму под риском.
Предосторожности. Оценка вероятности дефолта и доли потерь - отдельная задача: для неё нужны рейтинги, статистика дефолтов, данные о залогах. Калькулятор только перемножает введённые значения.
Как читать результат. "Ожидаемые потери" - в рублях. "Потери в процентах от суммы" - вероятность дефолта * доля потерь.
Расчёт справочный, не является финансовой или юридической консультацией.
Как считается
Формула ожидаемых кредитных потерь подхода на основе внутренних рейтингов (Базель II; в РФ - Положение Банка России № 483-П).
Вероятность дефолта и доля потерь - в процентах; сумма под риском - в рублях.
Ожидаемые потери = Вероятность дефолта / 100 * Доля потерь / 100 * Сумма под риском
Потери, % = Вероятность дефолта * Доля потерь / 100Примеры:
- Вероятность дефолта 2 %, доля потерь 45 %, сумма 10 млн: 90 000 руб; 0,9 %.
- Вероятность дефолта 0: потерь нет.
Результаты округляются до копеек при показе.
Пример расчёта
- Вероятность дефолта
- 2 %
- Уровень потерь при дефолте
- 45 %
- Сумма под риском
- 10 000 000 руб
- EL
- 90 000,00 руб
- EL %
- 0,900 %
Числа взяты из контрольного примера калькулятора - на них он проверяется тестами.
Частые вопросы
Как рассчитать кредитный риск?
Что такое вероятность дефолта, доля потерь и сумма под риском?
Откуда берутся вероятность дефолта и доля потерь?
Источники
- Базель II, подход на основе внутренних рейтингов
- Базель II и Положение Банка России № 483-П, подход на основе внутренних рейтингов
Комментарии (0)
Комментариев пока нет.