Калькулятор модели Баумоля

Когда пригодится. При планировании денежного остатка компании - чтобы найти баланс между частыми пополнениями и деньгами, которые лежат без дохода. Для учебных задач по финансовому менеджменту.

Что подготовить. Расходы на одну операцию пополнения - например, продажу ценных бумаг или перевод, - потребность в деньгах за период и доходность альтернативных вложений за тот же период.

Предосторожности. Модель предполагает равномерный расход денег и мгновенное пополнение. Все величины должны относиться к одному периоду.

Как читать результат. "Оптимальная сумма пополнения" - сколько переводить за раз. "Число операций за период", "Средний остаток денег" - половина суммы пополнения - и "Совокупные затраты" - операции плюс упущенный доход.

Источник: статья У. Баумоля о транзакционном спросе на деньги (1952).

Расходы и потребность - в рублях; доходность - в процентах за тот же период.

Оптимальное пополнение = квадратный корень из (2 * Расходы на операцию * Потребность / (Доходность / 100))
Число операций = Потребность / Оптимальное пополнение
Средний остаток = Оптимальное пополнение / 2
Затраты = Расходы на операцию * Число операций + Доходность / 100 * Средний остаток

Примеры:

• 500 руб за операцию, потребность 12 млн, доходность 8 %: пополнение примерно 387 298 руб; 31 операция; затраты примерно 30 984 руб.
• 100 руб, 800 000, 10 %: пополнение 40 000; 20 операций; остаток 20 000; затраты 4 000 руб.

Ограничения: нулевая доходность не допускается.