К содержимому
kalqulyator.ru
Личный кабинет

Меню

Модель Марковица: пример с двумя активами

Сообщите об ошибке или неточности

Опишите найденную неточность.

Осталось 1000 символов

Разместить у себя

Настройте калькулятор и скопируйте код на свой сайт.

Код для вставки

<script src="https://kalqulyator.ru/embed.js" data-calc="e-markowitz-two-asset-example" data-mode="button" data-theme="light" data-accent="#1d4ed8" data-text-color="#172033" data-card-bg="#ffffff" data-size="adaptive" async></script>
Как вставить
  1. Tilda: добавьте блок HTML-кода и вставьте строку.
  2. WordPress: добавьте блок "Пользовательский HTML" и вставьте строку.
  3. Обычный HTML: вставьте строку в нужное место страницы.

Предпросмотр
Пример модели Марковица для двух активов с введёнными вами оценками. Доходности и волатильности задаются в процентах, корреляция — от −1 до 1, доля A — от 0 до 100%. Калькулятор не оценивает будущую доходность и не рекомендует вложения. При совпадающих или численно неразличимых рисках минимум дисперсии по весу не определяется однозначно.
%
%
%
%
%

Ожидаемая доходность портфеля

Введите данные - результат обновится автоматически.

9,6000 %

Ковариация доходностей
0,005000 доля²
Дисперсия доходности портфеля
0,012400 доля²
Волатильность портфеля
11,1355 %
Доля A при минимальной дисперсии
87,5000 %

Часть значений появится, когда заполните остальные поля.

Расчёт справочный и не заменяет консультацию специалиста.

Введите доходность, волатильность, корреляцию и долю двух активов. Получите доходность и риск портфеля на собственных оценках без инвестиционного совета.
Разместить у себя
Заказать настройку
Заказать калькулятор под ваш сайт

Как считается

domain

IF("Ожидаемая доходность актива A" >= -100 && "Ожидаемая доходность актива A" <= 100 && "Ожидаемая доходность актива B" >= -100 && "Ожидаемая доходность актива B" <= 100 && "Волатильность актива A" >= 0 && "Волатильность актива A" <= 100 && "Волатильность актива B" >= 0 && "Волатильность актива B" <= 100 && "Корреляция доходностей A и B" >= -1 && "Корреляция доходностей A и B" <= 1 && "Доля актива A в примере" >= 0 && "Доля актива A в примере" <= 100, 1, 0)

w

"Доля актива A в примере" / 100

sa

"Волатильность актива A" / 100

sb

"Волатильность актива B" / 100

cov

IF(domain == 1, "Корреляция доходностей A и B" * sa * sb, 1 / 0)

mu

IF(domain == 1, w * "Ожидаемая доходность актива A" + (1 - w) * "Ожидаемая доходность актива B", 1 / 0)

variance

IF(domain == 1, w ^ 2 * sa ^ 2 + (1 - w) ^ 2 * sb ^ 2 + 2 * w * (1 - w) * cov, 1 / 0)

sigma

100 * SQRT(MAX(0, variance))

denom

sa ^ 2 + sb ^ 2 - 2 * cov

wmin

IF(domain == 1 && denom > 0.000000000001, 100 * MAX(0, MIN(1, (sb ^ 2 - cov) / denom)), 1 / 0)

Пример расчёта

Ожидаемая доходность актива A
8 %
Ожидаемая доходность актива B
12 %
Волатильность актива A
10 %
Волатильность актива B
20 %
Корреляция доходностей A и B
0,25
Доля актива A в примере
60 %
Ожидаемая доходность портфеля
9,6000 %
Ковариация доходностей
0,005000 доля²
Дисперсия доходности портфеля
0,012400 доля²
Волатильность портфеля
11,1355 %
Доля A при минимальной дисперсии
87,5000 %

Числа взяты из контрольного примера калькулятора - на них он проверяется тестами.

Источники

Комментарии (0)

Комментариев пока нет.

Оставить комментарий

Комментарий появится после проверки

Что посчитать?

Листайте список вправо

Связаться с поддержкой

Напишите, чем мы можем помочь.

Вход в кабинет

Забыли пароль?