Параметрическая оценка рыночного риска
Оценка потерь в доле портфеля
Введите данные - результат обновится автоматически.
10.40 %
- Оценка потери
- 104038.94 ₽
Часть значений появится, когда заполните остальные поля.
Расчёт справочный и не заменяет консультацию специалиста.
Введите текущую стоимость портфеля и оценённое по данным дневное стандартное отклонение доходности. Выберите число торговых дней и уровень доверия.
Описание
Фактические потери могут превышать оценку. Толстые хвосты распределения, корреляции, ликвидность и разрывы цен здесь не моделируются.
Как считается
Умножаем дневную волатильность на коэффициент нормального распределения и квадратный корень из числа торговых дней. Полученную долю применяем к стоимости портфеля.
Пример расчёта
- Стоимость портфеля
- 1 000 000 ₽
- Дневная волатильность
- 2 %
- Горизонт
- 10 торговых дней
- Доверительный уровень
- 95 %
- Оценка потерь в доле портфеля
- 10,40 %
- Оценка потери
- 104 038,94 ₽
Числа взяты из контрольного примера калькулятора - на них он проверяется тестами.
Частые вопросы
Это максимальный возможный убыток?
Нет. При выбранном доверительном уровне более крупные убытки остаются возможными.
Откуда взять дневную волатильность?
Оцените её по дневным доходностям выбранного портфеля за достаточный период.
Можно использовать календарные дни?
Горизонт здесь задан в торговых днях, как и дневная волатильность.
Источники
Комментарии (0)
Комментариев пока нет.
Оставить комментарий
Что посчитать?
Другие калькуляторы
Калькулятор НДС
Ипотечный калькулятор
Кредитный калькулятор
График платежей по кредиту
Калькулятор вкладов
Калькулятор отпускных
Листайте список вправо